10 가지 옵션 전략.
10 가지 옵션 전략.
거래자는 위험을 제한하고 수익을 극대화하는 데 사용할 수있는 옵션 전략의 수에 대해 거의 또는 전혀 알지 못하고 옵션 게임을 시작합니다. 그러나 약간의 노력만으로도 거래자는 거래 수단으로서 옵션의 유연성과 강력 함을 이용하는 방법을 배울 수 있습니다. 이를 염두에두고, 우리는 학습 곡선을 단축하고 올바른 방향으로 여러분을 안내 할 수있는이 슬라이드 쇼를 작성했습니다.
10 가지 옵션 전략.
거래자는 위험을 제한하고 수익을 극대화하는 데 사용할 수있는 옵션 전략의 수에 대해 거의 또는 전혀 알지 못하고 옵션 게임을 시작합니다. 그러나 약간의 노력만으로도 거래자는 거래 수단으로서 옵션의 유연성과 강력 함을 이용하는 방법을 배울 수 있습니다. 이를 염두에두고, 우리는 학습 곡선을 단축하고 올바른 방향으로 여러분을 안내 할 수있는이 슬라이드 쇼를 작성했습니다.
1. Covered Call.
알몸 통화 옵션을 구입하는 것 외에도 기본 통화 또는 구매 전략에 참여할 수 있습니다. 이 전략에서는 자산을 철저하게 구매하고 동시에 동일한 자산에 통화 옵션을 기록 (또는 판매)합니다. 소유 자산의 볼륨은 콜 옵션의 기본 자산 수와 동일해야합니다. 투자자는 단기 포지션 및 자산에 대한 중립적 견해를 가지고 있으며 (콜 프리미엄 수령을 통해) 추가 수익을 창출하거나 원 자산 가치의 잠재적 인 하락을 방지하고자 할 때 이러한 입장을 자주 사용합니다. (더 깊은 통찰력을 얻으려면 떨어지는 시장을위한 Covered Call Strategies를 읽으십시오.)
2. 결혼 한 풋.
결혼 풋 전략에서 특정 자산 (예 : 주식)을 구매하거나 (현재 소유하고있는) 투자자는 동등한 수의 주식에 대한 풋 옵션을 동시에 구매합니다. 투자자는 자산 가격에 대해 낙관적 인 전망을 갖고 잠재적 인 단기 손실로부터 자신을 보호하고자 할 때이 전략을 사용할 것입니다. 이 전략은 본질적으로 보험 정책처럼 기능하며 자산 가격이 급격히 떨어지면 마루를 확립합니다. (이 전략을 사용하는 것에 대한 더 자세한 내용은 결혼 한 결론 : 보호적인 관계를 참조하십시오.)
3. Bull Call Spread.
황소 콜 스프레드 전략에서, 투자자는 특정 파업 가격으로 콜 옵션을 동시에 구매하고 더 높은 파업 가격으로 동일한 수의 콜을 판매 할 것입니다. 두 통화 옵션 모두 만료 월 및 기본 자산이 동일합니다. 이러한 유형의 수직적 확산 전략은 투자자가 호황을 누리고 기본 자산의 가격이 완만하게 상승 할 때 종종 사용됩니다. (자세한 내용은 Vertical Bull 및 Bear Credit Spreads를 참조하십시오.)
4. 곰 퍼트 퍼트.
곰 퍼트 스프레드 전략은 황소 콜 스프레드와 같은 수직 스프레드의 또 다른 형태입니다. 이 전략에서 투자자는 특정 행사 가격으로 풋 옵션을 동시에 구매하고 동일한 수의 풋을 낮은 행사 가격으로 판매합니다. 두 가지 옵션 모두 동일한 기본 자산에 사용되며 동일한 만료일을 갖습니다. 이 방법은 거래자가 약세이고 원 자산의 가격이 하락할 것으로 예상되는 경우에 사용됩니다. 제한된 이득과 제한된 손실을 모두 제공합니다. (이 전략에 대한 자세한 내용은 곰돌이 퍼프 : 공매도 대안을 보아라.)
Investopedia 아카데미 "초보자를위한 옵션"
다음 단계를 수행하고 다음을 배울 준비가 된 경우 몇 가지 옵션 전략을 배웠습니다.
옵션을 추가하여 포트폴리오의 유연성을 향상시킵니다. 전화를 선금으로 사용하고 보험으로 제시합니다. 만료 날짜를 해석하고 시간 가치와 내재 가치를 구별합니다. breakevens 및 위험 관리를 계산합니다. 스프레드, 스 트래들 및 목을 조른 것과 같은 고급 개념을 탐색합니다.
5. 보호 고리.
보호 칼라 전략은 같은 기본 자산 (예 : 주식)에 대해 아웃 오브 더 풋 옵션을 구입하고 동시에 아웃 오브 더 통화 옵션을 작성함으로써 수행됩니다. 이 전략은 주식의 장기 포지션이 상당한 이익을 얻은 후에 투자자가 자주 사용합니다. 이런 식으로 투자자는 주식을 팔지 않고도 이익을 얻을 수 있습니다. (이러한 유형의 전략에 대한 자세한 내용은 보호용 고리를 잊지 말고 보호용 고리의 작동 방법을 참조하십시오.)
6. 긴 스 트래들.
긴 straddle 옵션 전략은 투자자가 동일한 행사 가격, 기본 자산 및 만료일을 사용하여 통화 및 Put 옵션을 동시에 구매하는 경우입니다. 투자자는 기본 자산의 가격이 크게 움직일 것으로 믿을 때이 전략을 자주 사용하지만 어떤 방향으로 나아갈 지 확신 할 수 없습니다. 이 전략을 통해 투자자는 무제한의 이익을 유지할 수 있지만 손실은 두 가지 옵션 계약의 비용으로 제한됩니다. (자세한 내용은 Straddle Strategy 중립적 인 시장 접근법을 읽으십시오.)
7. 긴 교살.
긴 목 졸법 옵션 전략에서 투자자는 동일한 성숙도 및 기본 자산을 가진 옵션을 다른 매입 가격으로 구매하고 통화를 구매합니다. 풋 옵션 가격은 일반적으로 콜 옵션의 파격 가격보다 낮을 것이며, 두 옵션 모두 돈에서 제외 될 것입니다. 이 전략을 사용하는 투자자는 기본 자산의 가격이 큰 움직임을 겪을 것이라고 믿지만 이동이 어느 방향으로 나아갈 지 확신 할 수 없습니다. 손실은 두 옵션의 비용으로 제한됩니다. strangles는 일반적으로 straddles보다 비용이 적게 듭니다. 옵션이 돈으로 구입되기 때문입니다. (자세한 내용은 목구멍으로 이익을 얻으십시오.)
8. 나비 퍼짐.
이 시점까지의 모든 전략에는 두 가지 다른 직책이나 계약이 필요했습니다. 나비 확장 옵션 전략에서 투자자는 불 확산 전략과 곰 확산 전략을 결합하여 세 가지 다른 가격을 사용합니다. 예를 들어, 나비 확산의 한 유형은 가장 낮은 (최고) 가격으로 한 통화 (Put) 옵션을 구매하는 것과 더 높은 (낮은) 가격으로 두 가지 통화 (Put) 옵션을 판매 한 다음 마지막 통화 (Put) 옵션을 더 높은 (낮은) 가격으로 행사할 수 있습니다. 이 전략에 대한 자세한 내용은 나비 스프레드로 이익 트랩 설정하기를 참조하십시오.
9. 철 콘도르.
더 재미있는 전략은 철 콘도입니다. 이 전략에서 투자자는 두 가지 다른 전략에 길고 짧은 지위를 동시에 보유합니다. 철 콘도르는 배우기에 충분한 시간을 필요로하고 마스터하기 위해 연습해야하는 상당히 복잡한 전략입니다. (철 콘도르에 탑승 할 때, 철 콘도르에 가야 할 것인가에 대한이 전략에 대해 더 알고 싶다면, Investopedia Simulator를 사용하여 스스로 위험을 무릅 쓰고 전략을 시험해보십시오.)
10. 철 나비.
우리가 여기서 보여줄 최종 옵션 전략은 철 나비입니다. 이 전략에서 투자자는 길거나 짧은 걸음 걸이와 목 졸림의 동시 구입 또는 판매를 결합합니다. 나비 퍼짐과 유사하지만, 이 전략은 둘 중 하나와 반대되는 통화와 풋을 모두 사용하기 때문에 다릅니다. 손익은 사용 된 옵션의 파업 가격에 따라 특정 범위 내에서 제한됩니다. 투자자들은 종종 위험을 줄이면서 비용을 줄이기 위해 out-of-the-money 옵션을 사용합니다. (자세한 내용은 철 나비 옵션 전략이란 무엇입니까?)
옵션 차익 거래 전략.
투자 측면에서 보면, 차익 거래는 가격 불평등으로 인한 위험이없는 수익을 위해 하나의 자산에 대해 여러 거래를 동시에 수행 할 수있는 시나리오를 나타냅니다.
매우 간단한 예는 자산이 특정 가격으로 시장에서 거래되고 동일한 시점에 다른 시장에서 더 높은 가격으로 거래되는 경우입니다. 자산을 저렴한 가격에 구입했다면 위험을 감수하지 않고 즉시 높은 가격으로 판매하여 이익을 창출 할 수 있습니다.
실제로 차익 거래 기회는 이것보다 다소 복잡하지만 예제는 기본 원칙을 강조하는 역할을합니다. 옵션 거래에서 옵션이 잘못 계산되거나 통화 패리티가 올바르게 보존되지 않은 경우 이러한 기회가 발생할 수 있습니다.
차익 거래에 대한 아이디어는 훌륭하게 들리지만, 불행히도 이러한 기회는 매우 적고 멀리 있습니다. 이러한 상황이 발생하면 강력한 컴퓨터와 정교한 소프트웨어를 보유한 대규모 금융 기관은 다른 모든 상인이 수익을 올릴 수 있기 훨씬 전에 자신을 발견하게됩니다.
그러므로 우리는 당신이 그로부터 심각한 이익을 얻지 못할 것이므로 너무 많은 시간을 걱정하지 말 것을 권하지 않습니다. 당신이 주제에 관하여 더 많은 것을 알고 싶은 경우에, 아래에 당신은 풋 통화 패리티에 대한 자세한 내용과 재정 거래 기회로 이어질 수있는 방법을 발견 할 것입니다. 우리는 또한 차익 거래에서 이익을 얻는 데 사용할 수있는 거래 전략에 대한 몇 가지 세부 사항을 포함 시켰습니다.
Put Parity & amp; 차익 거래 기회 차익 거래 전환 & amp; 반전 Arbitrage 박스 스프레드 요약.
Put Parity & amp; 차익 거래의 기회.
재정 거래가 실제로 작동하려면 기본적으로 시장에서 가격이 책정되는 보안에 대해 언급 한 단순한 예와 같이 보안 가격에 약간의 불균형이 있어야합니다. 옵션 거래에서 비싸지 않은 용어는 다양한 시나리오의 옵션에 적용될 수 있습니다.
예를 들어, 동일한 기본 보안을 기반으로하는 put과 관련하여 가격이 낮을 수도 있고, 파업이나 다른 만료 날짜가 다른 다른 통화와 비교할 때 가격이 낮을 수도 있습니다. 이론적으로 put put parity로 알려진 개념 때문에 이러한 낮은 가격이 발생하지 않아야합니다.
Put call parity의 원리는 1969 년에 쓰여진 한스 스톨 (Hans Stoll)에 의해 처음으로 밝혀졌다. Put and Call Prices 간의 관계. put call parity의 개념은 근본적인 보안 가격, 계약 파기 및 계약 만기일을 고려하여 기본적으로 동일한 기본 보안을 기반으로하는 옵션에 정적 가격 관계가 있어야한다는 것입니다.
put 통화 패리티가 제대로 작동하면 차액 결제가 불가능합니다. 이 패리티가 유지되도록하기 위해 거래소의 옵션 계약 가격에 영향을 미치는 것은 시장 제작자의 책임입니다. 침해 될 때, 이것은 잠재적으로 차익 거래의 기회가 존재할 때입니다. 이러한 상황에서 거래자가 리스크없는 수익을 창출하는 데 사용할 수있는 특정 전략이 있습니다. 우리는 아래에 이들 중 일부에 대한 세부 사항을 제공했습니다.
Strike Arbitrage.
스트라이크 (strike) 차익 거래는 동일한 기본 보안을 기반으로하고 만료일이 동일하지만 파업이 다른 두 가지 옵션 계약간에 가격 차이가있을 때 보증 이익을 내기 위해 사용되는 전략입니다. 이 전략이 사용될 수있는 기본 시나리오는 두 가지 옵션의 파업 간의 차이가 외재 값의 차이보다 작은 경우입니다.
예를 들면, let†™ s는 회사 X 주식이 $ 20에 무역하고 $ 1.50에 값을 매긴 $ 19의 파업에 $ 1 및 다른 외침 (동일한 만료 날짜에)에 값을 매긴 $ 20의 파업을 가진 외침이다는 것을 추정한다. 첫 번째 호출은 돈에 있으므로 외재 값은 $ 1의 전체 값입니다. 두 번째 것은 $ 1에 의한 돈이므로 외재 값은 $ 2.50 ($ 3.50 가격에서 $ 1 내재 가치를 뺀 값)입니다.
따라서 두 옵션의 외적 가치의 차이는 $ 1.50이며 파업의 차이는 $ 1이므로 파업 상품 거래를위한 기회가 존재합니다. 이 경우 첫 번째 호출을 $ 1에 구입하고 같은 양의 두 번째 호출을 $ 3.50에 쓰면 이점이 있습니다.
이것은 각 계약서에 대해 $ 2.50의 순 크레디트를주고, 이익을 보장 할 것입니다. 회사 X 주식 가격이 $ 19 아래로 떨어지면 모든 계약이 무용지물이되어 결국 순수익은 이익이됩니다. 회사 X 주식의 가격이 동일하게 유지 된 경우 ($ 20), 구입 한 옵션은 쓸모 없게되며 작성된 옵션은 계약 당 $ 1의 책임을지며 여전히 이익을 얻습니다.
회사 X 주식 가격이 20 달러를 상회하면, 작성된 옵션의 추가 부채는 서면 옵션으로 이루어진 이익으로 상쇄됩니다.
보시다시피, 전략은 기본 보안의 가격에 어떤 영향이 있었는지에 관계없이 수익을 반환합니다. 스트라이크 차익 거래는 여러 가지 다양한 방식으로 발생할 수 있습니다. 본질적으로 언제든지 파업이 다른 동일한 유형의 옵션간에 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
사용 된 실제 전략은 불일치가 어떻게 나타나는지에 따라 달라질 수 있습니다. 불일치를 발견하면이를 활용하기 위해해야 할 일이 분명해야합니다. 그러나 그러한 기회는 매우 드물고 이익을 위해 아주 작은 마진만을 제공 할 것이므로 너무 많은 시간을 소비할만한 가치는 없을 것입니다.
전환 & amp; 반전 Arbitrage.
전환 및 역 차익 거래를 이해하려면 합성 포지션 및 합성 옵션 트레이딩 전략에 대한 올바른 이해가 필요합니다. 옵션 거래에서 합성 포지션의 기본 원칙은 옵션과 주식의 조합을 사용하여 다른 포지션의 특성을 정확하게 재현 할 수 있다는 것입니다. 전환 및 반전 차익 거래는 합성 통화를 사용하여 풋 통화 패리티의 불일치를 악용하지 않고 수익을 창출하는 전략입니다.
진술 한 바와 같이, 합성 포지션은 비용을 창출하기위한 비용 및 지불 특성과 관련하여 다른 포지션을 모방합니다. put 통화 패리티가 있어야하는 것과 다르다면 위치와 해당 합성 위치 사이의 가격 불일치가 존재할 수 있습니다. 이 경우 이론적으로 저렴한 위치를 구입하고 보장 된 위험 회피 수익을 내기 위해 더 비싼 것을 판매 할 수 있습니다.
예를 들어 합성 장거리 전화는 주식을 구입하고 해당 주식을 기반으로 풋 옵션을 매수함으로써 생성됩니다. 콜 옵션을 사는 것보다 저렴한 합성 긴 콜을 만드는 것이 가능한 상황이 생기면 합성 긴 콜을 사서 실제 콜 옵션을 팔 수 있습니다. 합성 위치에 대해서도 마찬가지입니다.
주식 매입이 전략의 어떤 부분에 관여 할 때, 그것은 전환으로 알려져 있습니다. 단기 매도 주가가 전략의 어떤 부분에 관여 할 때 그것은 반전으로 알려져 있습니다. 전환 또는 역 차익 거래를 사용할 수있는 기회는 매우 제한적이므로 다시 찾고자하는 데 너무 많은 시간이나 자원을 투입해야합니다.
그러나 합성 포지션에 대해 잘 알고 있고 포지션 생성 비용과 해당 합성 포지션을 창출하는 가격간에 불일치가있는 상황을 발견하면 전환 및 리버스 차익 거래 전략에 명백한 이점.
상자 확산.
이 상자 확산은 네 가지 개별 트랜잭션을 포함하는보다 복잡한 전략입니다. 다시 한 번, 상자를 수익성있게 펼칠 수있는 상황은 아주 적을 것입니다. 상자 확산은 일반적으로 악어 스프레드라고도합니다. 왜냐하면 악의적 스프레드를 사용하는 기회가 생겨도 필요한 거래를하는 데 필요한 수수료가 발생할 수있는 이론상의 이익을 모두 먹을 수 있기 때문입니다.
이러한 이유로 박스 스프레드를 사용할 수있는 기회를 찾는 것이 많은 시간을 소비해야하는 것은 아니라고 권고합니다. 그들은 대형 조직을 위해 일하는 전문 상인의 예비군이되는 경향이 있으며 풋 통화 패리티를 합리적으로 크게 위반해야합니다.
박스 스프레드는 본질적으로 전환 전략과 반전 전략의 조합이지만 긴 주식 포지션과 짧은 주식 포지 션을 필요로하지 않으므로 분명히 서로 취소됩니다. 따라서 박스 스프레드는 기본적으로 황소 콜 확산과 곰 퍼트 스프레드의 조합입니다.
상자 스프레드 사용의 가장 큰 어려움은 먼저이를 사용할 기회를 찾은 다음 실제로 차익 거래 상황을 생성하는 데 사용할 파업을 계산해야한다는 것입니다. 당신이 찾고있는 것은 만기의 시간에 퍼진 최소 지불이 그것을 창조하는 비용보다 큽니다 시나리오입니다.
또한 반전 상자를 만들 수 있다는 사실에 주목할 필요가 있습니다. 이는 사실상 반대가되는 곳을 찾고있는 곳에서 불 확산 스프레드와 베어 콜 스프레드의 조합입니다. 만료 시간은 박스 스프레드를 단락시키기 위해받은 크레딧보다 적습니다.
상자 스프레드를 사용하는 적절한 시나리오가 존재하는지 여부를 결정하는 데 필요한 계산은 상당히 복잡하며 그러한 시나리오를 발견하는 데 평균 거래자가 액세스 할 가능성이없는 정교한 소프트웨어가 필요합니다. 박스 스프레드를 사용할 수있는 기회를 확인하는 개별 옵션 트레이더의 기회는 실제로 매우 낮습니다.
우리가이 기사 전반에 걸쳐 강조했듯이, 우리는 차익 거래 기회를 찾는 것이 우리가 일반적으로 시간을 보내는 것을 권고하는 것이 아니라고 생각합니다. 그러한 기회는 너무 드물고 이익 마진은 항상 심각한 노력을 보증하기에는 너무 작습니다.
기회가 생겼을 때도 일반적으로 기회를 활용할 수있는 더 나은 위치에있는 금융 기관에 의해 기회가 생깁니다. 저것으로 말하면서, 당신이 위험 자유로운 이익을 만들 기회를 발견하게되는 경우를 대비하여, 주제에 대한 기본적인 이해를 가지고있는 것은 상처를 입힐 수 있습니다.
그러나 위험이없는 이익을 창출하는 것이 명백한 반면, 표준 옵션 거래 전략을 사용하여 수익을 창출하는 다른 방법을 찾아내는 데 시간이 더 많이 소비됩니다.
박스 스프레드 (긴 박스)
Box spread 또는 long box는 상응하는 곰 풋 스프레드와 함께 스프레드 스프레드를 매수하는 것과 동시에 동일한 스트라이크 가격과 만기 날짜를 갖는 두 가지 스프레드 모두를 포함하는 일반적인 재정 거래 전략입니다. 긴 상자는 스프레드가 만료 값과 관련하여 비싸지 않은 경우 사용됩니다.
1 OTM 통화 판매.
제한된 위험없는 이익.
본질적으로 arbitrater는 단순히 동일한 스프레드를 매매하고 상자에 대해 지불 한 가격이 스프레드의 결합 만료 값보다 현저히 낮 으면 위험이없는 수익을 즉시 잠글 수 있습니다.
상자 만기 값 = 높은 가격 - 낮은 가격.
무위험 수익 = 상자 만기일 - 순 프리미엄 지불.
XYZ 주식이 6 월에 45 달러에서 거래되고 있고 다음 가격을 사용할 수 있다고 가정합니다.
황소 콜 스프레드를 사는 것은 JUL 40 전화를 600 달러에 구입하고 JUL 50 콜을 100 달러에 판매하는 것입니다. 황소 콜 확산 비용 : $ 600 - $ 100 = $ 500.
곰돌이 퍼레이드를 사는 것은 JUL 50을 600 달러에 구입하고 JUL 40을 150 달러에 판매하는 것입니다. 곰은 $ 600 - $ 150 = $ 450의 비용을 씁니다.
박스 스프레드의 총 비용은 $ 500 + $ 450 = $ 950입니다.
상자의 만료 값은 ($ 50 - $ 40) x 100 = $ 1000으로 계산됩니다.
상자 스프레드의 총 비용이 만료 값보다 작기 때문에 긴 상자 전략을 사용하면 위험을 초래하지 않는 재주문이 가능합니다. 박스 스프레드의 만기 값은 실제로 관련된 옵션의 파업 가격의 차이라는 것을 알 수 있습니다.
XYZ가 $ 45로 변경되지 않은 경우, JUL 40 전화와 JUL 50 전화는 쓸모 없게 만료되며 JUL 40 전화와 JUL 50 전화는 모두 $ 500 고유 가치로 만료됩니다. 따라서 만료시 상자의 총 가치는 $ 500 + $ 500 = $ 1000입니다.
7 월에 만기가되면 XYZ 주가가 50 달러로 상승한다고 가정하면, JUL 40 통화 만이 1000 달러로 내재 가치로 만료됩니다. 따라서이 상자는 만료시에도 여전히 1000 달러 상당의 가치가 있습니다.
XYZ 주가가 40 달러로 급락하면 어떻게 될까? 비슷한 상황이 발생하지만 이번에 JUL 50 퍼팅은 본질적인 가치로 $ 1000의 비용으로 만료되며 나머지 옵션은 쓸모 없게됩니다. 그래도이 상자의 가치는 1000 달러입니다.
상인이 상자 전체에 대해 $ 950만을 지불했기 때문에, 그의 이익은 $ 50에 이릅니다.
참고 : 스톡 옵션과 관련하여이 전략의 사용을 다루었지만 ETF 옵션, 인덱스 옵션 및 선물 옵션을 사용하여 상자 스프레드를 동일하게 적용 할 수 있습니다.
커미션.
상자 확산으로 인한 이익이 매우 적기 때문에이 전략을 구현하는 데 관련된 수수료가 때로는 모든 이익을 상쇄 할 수 있습니다. 따라서이 전략을 심사숙고 할 때 지불해야 할 수수료에 대해 매우주의해야합니다. 커미션이 이익을 먹는 방식 때문에 박스 스프레드는 종종 악어 스프레드라고 불립니다!
다각적 인 옵션 거래를 자주하는 경우, 중개 회사 인 OptionsHouse에서 계약 당 단 0.15 달러 (거래 당 + 4.95 달러)의 저렴한 수수료를 청구해야합니다.
박스 스프레드는 컴포넌트 스프레드가 비싸지 않을 때 수익성이있다. 반대로 상자 가격이 비싸면 이익을 위해 상자를 팔 수 있습니다. 이 전략을 짧은 상자라고합니다.
너도 좋아할거야.
계속 읽기.
Straddles를 수입으로 사다.
스 트래들을 구입하는 것이 수익을 창출하는 좋은 방법입니다. 많은 시간, 분기 별 수익 보고서에 따라 주가 격차가 위 또는 아래로 떨어지지 만 종종 이동 방향이 예측 불가능할 수 있습니다. 예를 들어 투자자가 큰 성과를 기대한다면 수익 보고서가 좋더라도 매도가 발생할 수 있습니다. [읽어. ]
구매 주식을 씁니다.
장기적으로 특정 주식에 대해 매우 낙관적이고 그 주식을 구매하려고하지만 순간에 약간 과대 평가된다고 느낀다면, 주식을 풋 옵션에 투자하는 것을 고려할 수 있습니다 할인. [읽어. ]
바이너리 옵션이란 무엇이며 어떻게 바이너리 옵션을 거래합니까?
디지털 옵션이라고도하는 이진 옵션은 특수한 종류의 이국적인 옵션에 속합니다. 이 옵션에서 옵션 거래자는 순전히 상대적으로 짧은 기간 내에 기본의 방향으로 추측합니다. [읽어. ]
LEAPS® 옵션을 사용하여 성장주에 투자하십시오.
피터 린치 스타일을 투자하면서 다음 멀티 배거를 예측하려고한다면 LEAPS®에 대해 알아보고 다음 Microsoft®에 투자 할 수있는 훌륭한 옵션이라고 생각하는 이유가 무엇입니까? [읽어. ]
옵션 가격 결정에 대한 배당금의 효과.
주식이 발행 한 현금 배당금은 옵션 가격에 큰 영향을 미칩니다. 이는 기본 배당금이 배당금 전일 배당금으로 인하되기 때문입니다. [읽어. ]
황소 호출 확산 : 해당 호출의 대안.
커버 된 콜을 쓰는 것의 대안으로, 유사한 잠재력을 지녔지 만 자본 요구량이 훨씬 적은 황소 콜 스프레드를 입력 할 수 있습니다. 커버 된 콜 전략에서 기본 주식을 보유하는 대신, 대안. [읽어. ]
Covered Calls를 이용한 배당금 포털.
일부 주식은 분기마다 기꺼이 배당을합니다. 배당일 이전에 주식을 보유한 경우 배당을받을 자격이 있습니다. [읽어. ]
마진 콜이 아닌 콜을 이용한 레버리지.
주식 시장에서 더 높은 수익을 내기 위해서는 구매하고자하는 회사에 대해 더 많은 숙제를하는 것 외에도 높은 위험을 감수해야합니다. 그렇게하는 가장 일반적인 방법은 마진에 주식을 구입하는 것입니다. [읽어. ]
옵션을 사용하는 데이 트레이딩.
하루 거래 옵션은 성공적이고 수익성있는 전략 일 수 있지만 하루 거래 옵션을 사용하여 시작하기 전에 알아야 할 몇 가지 사항이 있습니다. [읽어. ]
전화 걸기 비율 및 사용 방법은 무엇입니까?
풋 콜 비율, 그것이 파생되는 방법, 그리고 그것이 역 투자 지표로서 어떻게 사용될 수 있는지에 대해 배웁니다. [읽어. ]
Put-Call Parity 이해.
Put-call parity는 1969 년 한스 돌 (Hans Stoll)이 처음 발표 한 옵션 가격 결정에서 중요한 원칙이다. 콜 옵션의 프리미엄은 해당 풋 옵션에 대한 일정한 공정 가격을 암시한다고한다. 파업 가격과 만료일이 같고 반대의 경우도 마찬가지입니다. [읽어. ]
그리스인을 이해하십시오.
옵션 거래에서 다양한 위치와 관련된 위험을 설명 할 때 델타 또는 감마와 같은 특정 그리스 알파벳을 사용할 수 있습니다. 그들은 "그리스"로 알려져 있습니다. [읽어. ]
할인 현금 흐름 분석을 사용하여 보통주 평가.
스톡 옵션의 가치는 기본 주식의 가격에 달려 있기 때문에 할인 된 현금 흐름이라는 기술을 사용하여 주식의 공정 가치를 계산하는 것이 유용합니다. [읽어. ]
페이스 북에서 우리를 팔로우하여 일일 전략 & amp; 팁!
옵션 차익 거래.
합성 위치.
옵션 전략.
옵션 전략 파인더.
위험 경고 :이 웹 사이트에서 논의 된 주식, 선물 및 바이너리 옵션 거래는 위험도가 높은 거래 운영으로 간주 될 수 있으며 위험 부담이 높으며 계정에 대한 모든 손실이 발생할 수도 있습니다. 당신은 잃을 수있는 것 이상의 위험을 감수해야합니다. 거래를 결정하기 전에 투자 목표 및 경험 수준을 고려하여 위험을 이해했는지 확인해야합니다. 이 웹 사이트의 정보는 정보와 교육 목적으로 만 제공되며 거래 추천 서비스는 아닙니다. TheOptionsGuide는 콘텐츠의 오류, 누락 또는 지연 또는 이에 의존하여 취한 조치에 대해 책임을지지 않습니다.
회사에서 제공하는 금융 상품은 높은 수준의 위험 부담을 지니고 모든 자금이 손실 될 수 있습니다. 당신은 잃을 여유가없는 돈을 결코 투자해서는 안됩니다.
No comments:
Post a Comment