거래 시스템 긍정적 인 기대

기대.
당신이 이익을 내고 싶다면 주식 거래 시스템의 기대는 긍정적이어야합니다.
라스베가스. 멋진 음식, 소녀 쇼, 수십억 달러의 도박 비즈니스. 카지노가 낸 돈은 월스트리트의 이윤과 만 일치합니다. 둘 다의 이익은 수학적 확률에 기초합니다.
"확률"이나 게임의 기대치가 집안에 유리하기 때문에 카지노에서 돈을 벌 수 있습니다. 이것은 당신이 충분히 오래 놀면, 카지노가이기는 것을 의미합니다. 단기간에, 카지노는 그것이이기거나 잃을지도 모른다 것을 알고있다. 그러나 충분히 오래 놀면 집이 항상 우승합니다. 카지노는 단기간에 완료되는 게임 (주사위의 굴림, 바퀴의 회전 또는 몇 장의 카드)을 제공함으로써 이익을 증가시킵니다.
Van K. Tharp 박사는 다음과 같이 지적합니다. 귀하의 거래 시스템은 긍정적 인 기대치를 가져야하며 그 의미를 이해해야합니다. 대부분의 사람들이 가지고있는 자연스런 편견은 신뢰성이 높은 높은 확률 시스템을 찾는 것입니다. 우리 모두는 당신이 옳을 필요가있는 편견을 갖고 있습니다. 우리는 학교에서 94 % 이상이 A이고 70 이하가 실패라고 가르칩니다. 70 세 이하는 허용되지 않습니다. 누구나 높은 신뢰성의 엔트리 시스템을 찾고 있지만 그 기대가 핵심입니다. 그리고 기대에 대한 진정한 열쇠는 시장 진출 방식이 아니라 시장에서 벗어나는 방식입니다. 어떻게 수익을 얻는 지와 자산을 보호 할 수있는 나쁜 위치에서 벗어나는 방법입니다. 기대치는 실제로 위험에 처한 평균 달러 당 금액입니다. 달러 당 50 센트 또는 그 이상을 위험에 빠뜨리는 방법론이 있다면 그것은 탁월합니다. 대부분의 사람들은 그렇지 않습니다. 즉, 모든 거래에 대해 평균 500 달러를 버는 1,000 달러의 위험을 감수하면 평균적으로 승자와 패자가 평균됩니다.
나심 탈 레브 (Nassim Taleb)는 이렇게 말합니다. "어떤 전략과 삶의 상황에서는 돈을 벌기 위해 돈을 씁니다. 다른 사람은 돈을 벌기 위해 페니의 연속을 위험에 빠뜨립니다. 투자자와 경제 요원에게 더 호소력을 발휘한다면, 우리는 최초의 인기에 대한 압도적 인 증거를 갖고있다 "고 말했다.
이것이 거래 시스템과 어떤 관련이 있습니까?
우리는 무역에 대한 우리의 기대가 기대에 미치길 원합니다. 우리는 많은 거래 기회를 원합니다. 우리는 이익을 유지하는 시간을 혼합 할 수 있도록 뒤집기를 원합니다.
우리가해야 할 일은 집이되어야합니다. 우리 거래의 확률은 우리를 호의적으로 여겨야하며, 연중 합리적인 거래 횟수가 필요하며 합리적인 시간 내에 합병을 완료해야 효과적입니다.
기대치는 단순히 승리 당 이익 백분율과 귀하의 승리율에서 손실 당 손실 백분율과 손실률을 곱한 값입니다. 예 :
기대는 무역 당 2.0 % (6 % x 60 %) - (4 % x 40 %)입니다.
즉, 평균 거래에서 거래되는 돈의 2 %는 귀하가 지키는 것입니다. 그것은 카지노가 블랙 잭에 도착하는 것보다 좋은 확률입니다. 지금은 많은 돈처럼 들리지 않을 수 있습니다. 평균 거래가 $ 10,000 - 2 %이면 거래 당 $ 200의 이익입니다. 1 년에 300 건의 트레이드가 있다면 연간 평균 60,000 달러의 이익을 얻을 수 있습니다. 이것은 평균 거래액을 합산 한 경우에도 이익을 포함하지 않습니다.
기대 수식을 탐색하면 긍정적 인 기대치를 제공 할 수있는 숫자 세트가 없지만 무한한 수의 세트가 있으므로 이익을 낼 수있는 무한한 수의 거래 시스템이 있음을 알 수 있습니다.
이 점을 감안할 때, 손절매 손실이 이익보다 큰 시스템을 개발하는 것이 가능합니다. 귀하의 이익 기대치가 긍정적 인 한, 중지 손실은 학업입니다.
또 다른 예가 있습니다 : 우리는 20 %의 손절매와 5 %의 이익 목표를 사용할 수 있으며, 승리율이 충분히 높으면 2 %의 기대치를 똑같이 나타낼 수 있습니다! 이 예에서 88 %의 승률은 2.0 %를 산출하며 (5 % x 88 %) - (20 % x 12 %)입니다.
또는 매우 낮은 승리율로 긍정적 인 기대치에 도달 할 수 있습니다. 더 유명한 기대 숫자 중 하나는 CANSLIM 시스템을 옹호하고 Investors Business Daily의 설립자 인 William O'Neil입니다. 8 %와 20 %의 중지 및 목표 수와 30 %의 그의 공개 된 승리율을 사용하면 기대 값은 (20 % x 30 %) - (8 % x 70 %) 또는 + 0.4 % .
최종선은 : 당신이 시간이 지남에 이익을 내고 싶다면 기대는 긍정적이어야합니다. 절대 0 또는 음수의 시스템을 사용하지 마십시오. 너는 이기지 못할 것이다. 당신은 장황한 일련의 내기 나 거래를 통해 집을 때릴 수 없습니다. "하우스"가 되십시오.
기대하는 것이 무엇이든 상관없이, 많은 기회를 가질 수 없다면 엄청난 돈을 벌지 못할 것입니다. 다시, 카지노 비유. 카지노는 블랙 잭을 1 ~ 2 % 만 만들 수 있지만 시간당 30 ~ 40 핸드를 매우 빨리 바꿉니다. 충분히 오래 블랙 잭을하면 시간당 돈의 40 % 이상을 잃게됩니다! 그들이 멋진 컴퍼스를 제공 할 수 있을지는 당연하지 않습니다.
우리는 현재 긍정적 인 기대로 적어도 종이에 방법을 만드는 방법을 알고 있습니다. 우리가 8 %의 기대를 가진 시스템을 개발한다고 가정 해 봅시다. 그러나 시스템이 1 년에 1 번의 무역만을 산출한다면, 그것은 무엇이 좋을까요? 우리는 저축 계좌에 돈을 넣을 수도 있습니다. 또는 무역 당 0.2 %를 산출하는 방법이 있다면 그것을 전달할 수 있습니까? 그러나 그 시스템이 연간 1,000 건의 거래를 생성한다면 어떨까요? 1,000 시간 매우 짧은 시간에 0.2 %가 심각한 돈이됩니다.
가장 간과 된 거래 영역은 "보유 기간"입니다. 돈을 벌기 위해서는 긍정적 인 기대와 많은 기회를 창출하는 시스템이 있어야합니다. 그러나 당신은 당신의 돈에 접근 할 수 있어야합니다. 거래의 보류 시간이 너무 길면 모든 기회 또는 대부분의 기회를 활용할 수 없습니다. 거래를 끝내기 위해 너무 오래 기다려야하기 때문에 거래 자금이나 구매력은 항상 묶여 있습니다.
카지노 유추 시간. 블랙 잭의 주택 확률이 2.5 %라면, 이는 2 달러 내기를 의미하며, 카지노는 평균 5 센트를 벌어들입니다. 시간당 1 게임 만 플레이하면 카지노는 시간당 5 센트를 벌어들입니다. 시간당 60 경기를한다면 카지노는 40 분 안에 2 달러를 모두 내야합니다. 모든 것이 평등하다면 가장 빠른 매출액을 가진 게임이 카지노에서 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다.
그것은 거래와 다르지 않습니다. 12 개월 동안 한 무역에서 묶인 50 만 달러보다 연간 250 회 "전환"할 수있는 100,000 달러로 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다. 예를 들어, 하나의 거래가 있고 그 거래가 50 %의 수익을 냈다고합시다. 250,000 달러의 이익을 올렸을뿐입니다.
반면에, 당신은 주식 구입에 대해 10 만 달러가 있었고, 귀하의 기대치는 거래 당 1.2 % 였지만, 같은 해에 주식을 250 번 넘겼습니다. 이 방법은 해당 연도에 $ 300,000을 발생 시키며, 주식이 증가함에 따라 포지션 크기를 늘리지 않는다고 가정합니다. 방금 더 나은 해를 보냈습니다. 그리고 무역 당 1.2 %를 얻는 것이 50 %보다 쉽습니다.
중대한 최종선을위한 최종선은 :
긍정적 인 기대. 좋은 거래. 짧은 보유 기간.
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거래 시스템 긍정적 기대치
참고 : 블로그 게시물은 Seeking Alpha 편집자가 선택, 편집 또는 선별하지 않습니다.
무역 시스템 및 긍정적 기대.
2012 년 10 월 25 일 오후 5:56
거래 시스템을 사용하고 있습니까? 사실, 당신이 그것을 알고 있지 않더라도. 그것은 복잡한 일련의 규칙이거나 동전 던지기 절차 일지는 중요하지 않습니다. 거래를 시작하고 종료하기 위해 몇 가지 기준을 사용하고 있습니다. 그렇다면 적절한 질문은 기대 수익성, 수익의 재투자, 수익의 재투자, 파탄의 위험 등에 대해 좋은지와 같은 거래 시스템의 기본 요소를 알고 있습니까?
이 일련의 게시물을 통해 우승하는 거래 시스템을 개발하고 구현하는 방법을 검토 할 것입니다.
추기경 규칙은 거래 시스템이 긍정적 인 기대를 가져야한다는 것입니다. 수학적 기대의 개념을 이해해야합니다.
Pi =이기거나 잃을 확률.
Y = 원 / 손실 금액.
N = 결과 수.
위의 방정식이 말하는 것은 각각의 가능한 이익 또는 손실에 해당 이익 또는 손실의 확률을 곱하여 해당 제품을 합산하는 것입니다. 그래서 우리가 동전을 뒤집어서 꼬리가 오면 € 3을 얻지 만 머리가 오르면 € 1을 잃을 것입니다. 우리의 수학적 기대치는 다음과 같습니다 :
수학적 기대 = (0.5 * 3) + (0.5 * (- 1)) = 1.5-0.5 = 1.
다른 말로하면, 우리는 매 플립마다 평균 € 1을 기대하고 있습니다.
위의 예에서 꼬리가 오면 € 3을 얻는 대신 머리가 오면 € 0.5를 얻고 € 0.5를 얻는다 고 가정합니다. 우리의 수학적 기대는 다음과 같습니다.
수학적 기대 = (0.5 * 0.5) + (0.5 * (- 1)) = 0.25-0.5 = -0.25.
즉, € 1 당 평균 25 센트 씩을 잃을 것으로 예상됩니다. 우리가 € 5를 베팅하면 우리의 기대치는 :
(통행료는 평균 1.25 유로).
우리가 알아 차 렸던 것은 베팅의 다른 금액이 € 금액의 관점에서 다른 수학적 기대를 가지지 만, 베팅 금액의 퍼센트로서의 기대는 항상 동일하다는 것입니다.
첫 번째 던지기에서 € 1을 걸고 € 10을 누른 다음 € 20을 걸자. 우리의 총 기대치는 다음과 같습니다.
따라서 평균 7.75 유로를 잃을 것으로 예상됩니다. 위의 예는 부정적인 기대를 가지고 자신의 내기의 크기를 변경하려고 시도하는 시스템이 실패하게되는 이유를 설명합니다. 자금 관리 또는 위험 관리는 고유 한 한계를 극복 할 수 없습니다.
거래 할 때 기대치는 평균 거래의 € 이익을 의미합니다. 다음 공식은 동일합니다 :
기대치 (€) = (% Win) * AverageWin - 손실률 * AverageLoss.
NetProfit = 총 이익 - 총 손실 (전체 기간 동안)
% Win = 승리 확률.
손실 % = 잃을 확률.
AverageWin = 모든 우승 트레이드의 평균 € 이익.
AverageLoss = 우리가 잃는 모든 거래의 평균 손실 €.
기대치에 대한 우리의 추정치는 이용 가능한 데이터에 의해 제한된다는 것을 명심해야한다. 다른 데이터 세트는 평균 거래의 다른 견적을 제공합니다. 따라서 거래 시스템의 기대치는 일정하지는 않지만 시간, 시장 및 데이터 세트에 따라 변합니다. 그러므로 우리는 우리의 기대를 계산하기 위해 가능한 한 오랜 기간을 사용해야합니다.
다음 거래 순서를 고려하십시오.
116.83, 90.08, 292.64, 104.94, 321.35, -196.72, -356.72, 38.73, -110.66, -130.48, 45.78.
(그들은 2010 년에 2 개월 전과 관련하여 실제 거래에서 파생 됨)
수학적 기대치는 19.61이며 평균 및 거래 당 19.61 유로 (커미션과 미끄러짐 포함)를 얻는다는 것을 의미합니다. 위의 결과는 우리가이기는 시스템을 가지고 있으며 건전한 돈 관리가 잠재력을 최대한 활용할 것이라는 잘못된 신뢰를 창출합니다. 그러나 데이터가 너무 적고 시장 활동의 단 2 개월 만에 해당됩니다 (낙관적 인 약세 또는 중립적 인 환경으로 인해 편향되어 있음). 후속 거래는 상기 시스템이 -72.86의 부정적 기대치를 가지므로 장밋빛 그림이라고 판명되었습니다.
기대는 수익의 다양성에 대한 척도를 제공하지 않습니다. 따라서 위험은 완전히 정량화되지 않고 표준 편차와 같은 다른 측정법을 사용해야합니다.
요약하면, 우리 시스템은 긍정적 인 기대치를 가져야하며, 그 값은 고정되어 있지 않고 시간이 지남에 따라 변합니다. 계산을 위해서는 가능한 한 오랫동안 사용해야합니다.
우리의 다음 글에서 우리는 0 이하의 수학적 기대가 (아무리 큰지간에) 전체 스테이크의 손실로 이어지는 이유를 증명할 것이며, 나는 기대의 계산에 대한 몇 가지 생각을 공유 할 것입니다.
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Trading Expectancy : 일관된 이익을위한 수식.
수익을 내고 싶다면 무역이해야 할 두 가지 일이 있습니다. 가장자리를 정확하게 개발하고 크기를 지정하십시오.
후자는 위험을 관리하는 상인의 능력의 파생물입니다. 전자는 두 가지 메트릭, 기대치 및 R - 배수로 구성됩니다.
마지막으로 트레이딩 감정을 관리하는 심층적 인 가이드라는 제목의 글에서 네 가지 거래에 대한 두려움과 8 가지인지 적 편견을 언급했습니다. 기대치와 R - 다중 계산은 거래에 대한 신뢰 구축 및 다른 시장으로의 분기를위한 건전한 토대를 마련하는 데 도움이 될 수 있습니다.
인생은 일련의 임의적 인 사건으로 구성됩니다. 확률을 이해하면 기복과 그에 따른 감정적 인 긴장감의 균형을 이룰 수 있습니다.
수익성있는 거래 전략을위한 5 단계.
수익성있는 거래 전략의 시작 단계는 다음과 같은 5 가지 기본 단계로 구성됩니다.
1. 가장자리를 개발하십시오.
2. 가장자리 테스트.
3. 무역 데이터 수집 (50-100 + 시작 거래)
4. 데이터를 계산하고 숫자를 검토하십시오.
5. 숫자가 의미가있는 경우 앞으로 이동하십시오.
당신은 아마 내가 트레이딩과 포커의 관계에 대해 여러 번 이야기하는 것을 들었을 것입니다. 이 개념은 리차드 와이즈만 (Richard Weissman)의 "카지노처럼 무역하기 (Trade Like a Casino)"라는 책에서 엄청나게 명확하게되어 있습니다.
상인에게 가장 수익성있는 실현은 임의의 일련의 사건으로서 거래 (그리고 그 문제에 대한 그들의 삶)에서 각각의 사건을 볼 수있는 시점입니다. 그것은 더 큰 통계 세트에 대한 결과 일뿐입니다. 축소하고 나무 사이에 숲을보아야합니다.
R 배수는 기억하기 쉽고, R은 위험을 의미합니다. 최초의 위험은 1R과 같습니다. 귀하의 거래를 통해 돌아가서 R의 측면에서 그들을보십시오.
예를 들어 한 자리에 6 틱을 걸고 결과가 12 틱의 이익을 얻은 경우 2 R의 이득을 얻을 수 있습니다.
그러나 위험 6 틱 및 거래 결과가 -3 틱 손실되면 0.5R 손실이 발생합니다.
R의 관점에서 거래를 보면 거래를 할 때 가정하는 위험 보상에 대한 훨씬 더 많은 통찰력을 얻을 수 있습니다. 위험 - 보상을 보는 또 다른 방법은 평균 승자 / 평균 패자를 사용하여 거래를 분석하는 것입니다. 이 비율은 기대치를 계산하는 첫 단계입니다.
R-Multiple을 적용하는 방법에 대한 자세한 내용은 거래 지침 회원 (Trade Instruction Membership)을 참조하십시오.
트레이딩 기대 계산기.
무역 당 얼마를 기대할 수 있습니까? 이것은 거래 기대치 방정식이 우리에게 말하는 것입니다. 이것은 내가 예상 거래를 계산하는 데 사용하는 수식입니다 ...
(평균 승자 x 승률) - (평균 패자 x 손실률)
네 가지 요인 중 하나의 작은 변화 (평균 승자, 승리율, 평균 패자 또는 손실률)는 100 회 거래 후 결과에 큰 영향을 줄 수 있습니다.
Greg Thurman은 Trading Journal Spreadsheets 패키지, Expectancy Calculator 및 Drawdown Calculator에서 두 가지 환상적인 도구를 사용합니다. 이것들은 성공적인 거래 시스템에 필수적인 기대, 삭감 및 R - 다중 비율을 쉽게 계산할 수있는 두 가지 훌륭한 도구입니다.
자신감은 확실한 증거의 결과입니다. 자신의 연구 조사, 자신의 테스트 및 자신의 결론에 도달하는 것은 이러한 자신감을 심어주는 데 도움이됩니다. 긍정적 인 기대치를 가진 전략을 개발하면 자신감을 가지고 거래를 시작하고 모든 설정을 주저없이 시작합니다.
시스템이 긍정적 인 기대치를 산출한다는 것을 알면 시간이 지남에 따라 일관된 이익이 발생합니다.
기대와 포지션 사이징에 대한 훌륭한 자료는 밴 타프 (Van Tharp) 박사의 저서 「재정적 자유에 대한 당신의 길 (Trade Your Your Financial Freedom)」입니다. 그것은 너겟과 무역의 지혜로 가득 찬 책들 중 하나입니다.
팀 라켓에 대해서.
트레이딩 기대치에 대한 한 가지 답변 : 일관된 이익을위한 공식 & # 8221;
Curtis Faith의 'Turtle of Way'는 기대와 데이터 처리에 관한 또 다른 훌륭한 책입니다. & # 8221;
회신을 남겨주세요.
무역 관리 기법 : 2017 년 5 월 10 일 모든 시장에서 목표와 정체를 설정하는 방법.
TD Ameritrade, Inc. 및 EminiMind LLC는 별도의 비 제휴 회사로 서로의 서비스 및 제품에 대한 책임을지지 않습니다.
체재하십시오.
추천 대상 :
내 무역 이야기.
&부; 2017 EminiMind. 판권 소유. 거래는 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 선물 시장에 투자하기 위해서는 위험을 인식하고 기꺼이 받아 들여야합니다. 원래의 투자 전부 또는 일부를 잃을 수 있습니다. 잃을 돈이 없거나 돈을 잃어 버리면 현재의 생활 방식에 영향을 줄 수있는 돈으로 거래하지 마십시오. 이 웹 사이트는 선물을 사거나 파는 제안이 아닙니다. 이 웹 사이트에서 논의 된 것과 유사한 이익이나 손실을 가져올 가능성이 있거나 그렇게 될 가능성이 높지는 않습니다. 모든 거래 시스템 또는 방법론의 과거 실적이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다.

거래 시스템 긍정적 기대치
거래 성공의 진정한 비밀 중 하나는 거래를 할 때마다 위험 대비 보상 비율이라는 관점에서 생각하는 것입니다.
당신이 무역을하기 전에, 이 무역에 대한 위험은 무엇이며, 잠재적 위험의 가치가있는 잠재적 보상인지 스스로에게 물어보십시오.
내 거래 시스템이 장기적으로 나를 위해 무엇을 할 것으로 기대합니까?
기대는 무엇입니까?
거래 시스템은 그것이 생성하는 R 배수의 분포로 특성화 될 수 있습니다. 기대는 간단히 평균 또는 평균 R - 배수가 생성됩니다.
하지만 그게 정확히 무슨 뜻입니까?
위험 및 R - 배수의 간략한 개요.
타프 박사 (Tharp) 박사의 저서를 읽었을 때, 거래의 이익과 손실을 초기 위험 (R)의 비율로 생각하는 것이 훨씬 효율적이라는 것을 지금 알고 있습니다.
& rsquo; s가 잠시 후에 다시 시도해 보도록하겠습니다.
거래 성공의 진정한 비밀 중 하나는 거래를 할 때마다 위험 대비 보상 비율이라는 관점에서 생각하는 것입니다. 거래를하기 전에 자신에게 물어보십시오. 이 거래에서 위험한 것은 무엇입니까? 잠재적 인 보상은 잠재적 인 위험에 가치가 있습니까? & rdquo;
그러면 무역에 대한 잠재적 위험을 어떻게 결정합니까? 어떤 거래를 입력 할 때, 자본을 보존하기 위해 거래에서 벗어나는 시점을 미리 결정해야합니다. 그 출구 지점은 당신이 무역에서 가지고있는 위험이거나 당신의 예상 손실입니다. 예를 들어, 40 달러의 주식을 사들이고 30 달러로 떨어지면 빠져 나오기로 결정한 경우 위험은 10 달러입니다.
당신이 무역에서 가지고있는 위험은 R이라고 불립니다. R은 위험이 있기 때문에 기억하기 쉽습니다. R은 단위당 위험을 나타낼 수 있으며, 예를 들어 주당 $ 10이거나 총 위험을 나타낼 수 있습니다. 주당 10 달러의 위험으로 주식 100 주를 구입했다면 총 위험은 1,000 달러가됩니다.
위험 대비 보상 비율의 관점에서 생각해보십시오. 직책에 대한 총 초기 위험이 1,000 달러라는 것을 알고 있다면, 초기 위험 비율로 모든 이익과 손실을 표현할 수 있습니다. 예를 들어 $ 2,000 (2 x $ 1000 또는 $ 20 / share)의 이익을 올리면 이익은 2R입니다. $ 10,000 (10 x $ 1000)의 이익을 올리면 이익은 10R입니다.
손실에 대해서도 똑같이 작동합니다. $ 500를 잃으면 손실은 0.5R입니다. 2000 달러를 잃는다면 손실은 2R입니다.
& quot; 잠깐. & quot; 너는 말할지도 모른다. & quot; 전체 위험이 $ 1000 인 경우 어떻게 2R 손실이 발생할 수 있습니까? & quot;
글쎄, 아마도 $ 1000 손실에 대해 당신의 말을 지키지 않았을 때 빠져 나가지 못했을 것입니다. 아마 시장이 너를 상대로 격돌했을거야. 1R보다 큰 손실은 항상 발생합니다. 상인 (또는 투자자)으로서의 귀하의 목표는 손실을 1R 이하로 유지하는 것입니다. 워렌 버핏 (Warren Buffet)은 세계에서 가장 성공적인 투자가로 많은 사람들에게 알려져 있으며, 투자의 가장 큰 원칙은 돈을 잃지 않는 것이라고 말한다. 그러나 이것은 거래를위한 의미있는 위험 구조를 만드는 데 도움이되는 조언이 아닙니다. Warren Buffet조차도 손실을 경험합니다. 그의 규칙의 훨씬 더 나은 버전은 "귀하의 손실을 1R 이하로 유지하십시오"입니다.
일련의 이익과 손실을 위험 보상 비율로 표현하면 Van이 R - 다중 분포를 호출하는 것입니다. 결과적으로, 모든 거래 시스템은 R 다중 배급으로 특징 지어 질 수 있습니다. 실제로 R-multiple 배포판이 시스템을 이해하고 장래에 기대할 수있는 것을 배우는 데 도움이되므로 거래 시스템에 대한 생각을 알게 될 것입니다.
그렇다면 이것 모두가 기대와 어떤 관련이 있습니까? 단순함 : 시스템의 R 다중 분포의 평균 (숫자 집합의 평균값)은 시스템의 기대와 동일합니다.
기대치는 여러 거래를 통해 시스템에서 기대할 수있는 평균 R 가치를 제공합니다. 달리 말하자면, 기대는 얼마나 많은 거래에서 달러당 평균에 대해 얼마나 많은 기대를 할 수 있는지를 알려줍니다.
"모든 거래의 핵심은 모든 개념 중 가장 단순한 것이고, 최종 결과는 거래 방법이 수익성을 갖기 위해서는 긍정적 인 수학적 기대를 보여 주어야한다는 것입니다." & nbsp; Chuck Branscomb.
따라서 분석 할 거래의 분포가있을 때, 각 거래에서 생성 된 손익을 R (초기 위험을 기준으로 손익이 얼마나되는지)에서 확인하고 시스템이 수익성있는 시스템인지 여부를 결정할 수 있습니다.
예를 들어 보겠습니다.
실제 종료 가격.
이 & ldquo; 시스템 & rdquo; 장기적으로 기대할 수있는 2R의 기대치가 있습니다. 사용 가능한 데이터를 기반으로 위험 부담을 두 배로 늘릴 수 있습니다.
분석 할 거래가 30 개 이상일 경우에만 시스템의 기대치를 알 수 있습니다. 시스템의 기대치를 명확하게 파악하려면 실제로는 100 ~ 200 사이의 어딘가에 있어야합니다.
따라서 투자 또는 거래의 실제 세계에서 기대치는 많은 단일 단위 거래에 대해 예상 할 수있는 순익 또는 손실을 알려줍니다. 잃어버린 돈의 총 금액이 얻은 총 금액보다 큰 경우, 당신은 순손실이며 부정적인 기대치가 있습니다. 획득 한 총 금액이 손실 된 총 금액보다 많으면 순 승자이고 긍정적 인 기대치가 있습니다.
예를 들어, 99 개의 손실 거래를 할 수 있으며, 각각은 1 달러를 내고 99 달러의 총 손실이 발생할 수 있습니다. 그러나 한 번의 우승 트레이드가 500 달러라면 트레이드 중 하나만이 승자이고 99 %가 패자 였음에도 불구하고 순금이 401 달러 (500 달러 미만의 99 달러)가됩니다.
우리는 훨씬 더 복잡해질 수있는 주제이기 때문에 여기에서 기대치에 대한 우리의 정의를 끝 마칠 것입니다.
밴 타프 (Van Tharp)는이 주제에 관해 광범위하게 글을 썼다. 그가 가르치는 핵심 개념 중 하나입니다. R-Multiples, 포지션 사이징 및 시스템 개발에 점점 더 익숙해지면 기대치가 훨씬 쉽게 이해됩니다.
거래 또는 투자의 기술을 안전하게 습득하려면이 자료를 모두 배우고 이해하는 것이 가장 좋습니다. 때때로 복잡한 것처럼 보일 수 있지만 인내심을 북 돋우는 것이 좋습니다. 당신이 그것을 진정으로 파악하고 그것을 습득하기 위해 노력할 때, 당신은 시장에서 진정한 성공의 기회를 잡을 것입니다.
이 주제에 대해 더 자세히 알기에 가장 좋은 곳 :
포지션 사이징 및 무역 소개; 전자 학습 과정.
다음 번 무역에서 얼마나 많이 위험을 감수해야합니까?
위험이 너무 많아서 계정을 망칠 수 있습니다. 리스크가 너무 적어서 저녁 식사 비용을 크게 내지 않아도됩니다.
Dr. Tharp & rsqu; s 입문 및 무역 소개; 전략 코스에는이 복잡한 주제를 명확하고 이해하기 쉬운 용어로 설명하는 시청각 및 대화식 학습 활동이 포함됩니다. 위치 결정 전략의 기본 사항과 결과에서 얻을 수있는 극적인 차이점을 배우게됩니다.
이 과정은 포지션 사이징 전략에 대한 소개이기 때문에 기초 자료를 다루고 개념을 이해하고 활용하는 과정을 시작하는 훌륭한 출발점을 제공하며 예를 포함한 기대치 이해에 대한 자료를 포함합니다.
이 책은 포지셔닝 사이즈에 대한 확실한 가이드로 매우 광범위한 재료를 다루고 있으며 많은 분야에서 기술적 깊이를 가지고 있습니다. 그 이름이 암시 하듯이, 그것은 확실히 결정적입니다. 그러나 일부 사람들은 위치 조정 전략이 복잡한 주제이므로 책에서 아이디어를 파악하고 적용하는 데 어려움을 겪습니다. 그래서 우리는 두 가지 주요 그룹의 사람들을 대상으로이 전자 코스를 개발했습니다. 청각 / 시각 학습자는 대화 형 기능으로 가득 찬 학습 형식 및 위치 조정 전략의보다 심오한 기술적 측면에 관심이없는 사용자는 주제에 대한 소개가 여전히 거래에 도움이된다는 것을 알고 있습니다.
이 과정은 위험을 이해하고 실제 손실을 최소화하는 방법을 필요로하는 바쁜 전문가에게 이상적입니다.
Positing Sizing Trading Simulation Game을 할 때 크기 조정에 대해 많은 것을 배우게됩니다. 처음 세 레벨은 무료입니다!
타프 타프 생각 개념의 나머지 :
완벽주의, 도박, 불필요한 손실, 방아쇠 및 헬리콥터를 당길 수 없다.
이것들은 상인들이 매일 시장에서 주장하는 일부 이슈들입니다. 무엇이 우리가 이런 식으로 생각하게 만들고 어떻게 더 좋고 더 유익한 상인이되는 법을 배울 수 있습니까? & hellip;. 더 많은 것을 읽으십시오.
모두가 시장에서 성배를 찾고 있습니다. 어떻게하면 이상적인 거래 시스템, 이륙 할 주식 또는 그것에 큰 이름을 가진 큰 우승자를 찾을 수 있습니까?
수천 가지가 아니라해도 수천 가지의 거래 시스템이 작동합니다. 그러나 대부분의 사람들은 그러한 시스템을 구입 한 후에 시스템을 따르지 않거나 의도 한대로 정확히 교환하지 않을 것입니다. 왜 안돼? & hellip; 더 자세히 읽으십시오.
대부분의 사람들에게 위험은 정의 할 수없는 두려움에 기반한 용어 인 것 같습니다. 그것은 종종 잃을 확률과 같거나 다른 사람들이 선물이나 옵션에 연루되어 있다고 생각할 수도 있습니다. & ldquo; risky. & rdquo; 밴의 정의는 많은 사람들이 생각하는 것과는 아주 다르며 더 많은 것을 읽으십시오.
게재 순위 크기 조정은 거래 시스템에서 귀하에게 얼마나 많은 돈이 있는지 알려주는 역할을합니다. & rdquo; 거래 당 몇 개의 주식이나 계약을해야합니까? 가난한 게재 순위 조정은 계정 분출 및 도난의 거의 모든 사례에 대한 이유이며 자세한 내용을 읽어보십시오.
위치 사이징 및 무역을 연구하는 몇 년 후; 전략에 따라 Dr. Van Tharp는 시스템 품질 번호 또는 SQN이라고 부르는 거래 시스템의 품질에 대한 독점적 인 척도를 개발했습니다. & hellip;. 더 많은 것을 읽으십시오.
시장은 당신이나 다른 사람에게 큰 재물이되지 않습니다. 그러나 시장에서는 때로는 사람들을 다시 데려 가기 위해 (거품과 다른 마니아 동안) 겉보기에 쉽게 얻을 수있는 많은 사람들을 애타게합니다. 당신이 좋은 상인에 대해 진지하게 생각하고 있다면, 당신은 당신이 높은 수준의 노력과 도피에 접근 할 수있는 동일한 수준의 엄격함으로 거래 관행에 접근해야합니다.
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